Modelling Data Engineer in Utrecht

Heb jij ervaring met het construeren en analyseren van data voor kwantitatieve modellering? Ben jij een teamspeler die het leuk vindt om samen met de business risico en rendement af te wegen? Dan pas je goed in ons team!

Dit ga je doen:
Als Modelling Data Engineer ben je verantwoordelijk voor het construeren en analyseren van de data benodigd voor het ontwikkelen en reviewen van diverse modellen op het gebied van kredietrisico. Dit kan bijvoorbeeld een Toezichthouderskapitaal- model zijn, of een IFRS 9 model. In je rol werk je nauw samen met het team dat de modellen ontwikkelt. Daarnaast is het in je functie erg belangrijk goed contact te houden met Credit Risk en IT.
Je bent in staat jouw kennis en ervaring op het gebied van data en de link naar de kwantitatieve modellering in te zetten en over te dragen naar relevante interne en externe stakeholders. Je vindt het een uitdaging om complexe business logica met behulp van SQL statements om te zetten naar een data set voor model ontwikkeling.

Dit breng je in ieder geval mee:
•    Een kwantitatieve of informatica achtergrond (Master in econometrie, wiskunde, natuurkunde of informatica, Computer/Data Science);
•    Ervaring met het werken in SQL;
•    1 - 4 jaar relevante werkervaring;
•    Ervaring met data analyse, datastructuren en datamodellen;
•    Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands en Engels).

Handig, maar niet verplicht:
•    Kennis en ervaring op het genied van financiële dienstverlening; 
•    Ervaring met IRB-model gerelateerde data opleveringen aan toezichthouder (zoals TRIM, TMR, AQR).

And last but not least, hopen we dat je het leuk vindt om te werken in een team waarin we samen resultaten boeken en onze ervaringen met elkaar delen.

Over de afdeling Risk Management
Als Modelling Data Engineer maak je onderdeel uit van het Risk Management domein van de Volksbank en val je binnen het aandachtsgebied Enterprise Risk & Management (ERM). De afdeling ERM rapporteert aan de Chief Risk Officer en houdt zich bezig met geïntegreerde risico rapportages, modelontwikkeling en overkoepelend risicobeleid voor de Volksbank. 

ERM bestaat uit vier afdelingen:

• Credit Risk Modelling
• Market Risk Modelling
• IRM
• Core-ERM

Cruciaal voor het succes van de afdeling ERM is samenwerking tussen de afdelingen waarbij de wil om continu te leren van elkaar en te verbeteren een belangrijke eigenschap is van het persoonlijkheidsprofiel van de ERM-medewerkers.
De afdeling Credit Risk Modelling is een krachtig en hecht team waar concrete resultaten geboekt en gevierd worden. Hierbij staan plezier in het werk, persoonlijke groei en teamgroei hoog in het vaandel. Samen met Market Risk Modelling en het Advanced Analytics team opereert het als een Centre of Excellence voor de hele bank op het gebied van modellering en kwantitatieve analyses.