Zo ziet jouw baan... Heb jij ervaring in of affiniteit met kwantitatieve modellering binnen het bancaire credit risk domein? Ben jij een teamspeler die het leuk vindt om samen met de business risico en rendement af te wegen? Dan willen we...
Heb jij ervaring in of affiniteit met kwantitatieve modellering binnen het bancaire credit risk domein? Ben jij een teamspeler die het leuk vindt om samen met de business risico en rendement af te wegen? Dan willen we je graag in ons team!
Als Modelleur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en reviewen van diverse modellen op het gebied van kredietrisico. Dit kan variëren van een hypotheekacceptatiemodel tot een kredietscore (PD en LGD) model voor Basel IRB en IFRS 9. In je rol werk je in teamverband en onderhoudt je pro-actief contacten met de business.Dit breng jij mee...
• Een kwantitatieve achtergrond (Master en/of PhD in econometrie, wiskunde of vergelijkbare kwantitatieve opleiding);
• Ervaring met programmeren en het liefst in Matlab;
• Ervaring met projectmatig werken zou heel fijn zijn;
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
And last but not least, hopen we dat je het fijn vindt om te werken in een team waarin we het beste in elkaar naar boven halen, samen resultaten boeken en het leuk vinden om onze ervaringen met elkaar delen.
Over de afdeling Risk Management
Als Modelleur maak je onderdeel uit van het Risk Management domein van de Volksbank N.V. en val je binnen het aandachtsgebied Enterprise Risk & Management (ERM). De afdeling ERM rapporteert aan de Chief Risk Officer en houdt zich bezig met geïntegreerde risicorapportages, modelontwikkeling en overkoepelend risicobeleid voor de Volksbank N.V..
ERM bestaat uit vier afdelingen:
• Credit Risk Modelling
• Market Risk Modelling
• IRM
• Core-ERM
Cruciaal voor het succes van de afdeling ERM is samenwerking tussen de afdelingen waarbij de wil om continu te leren van elkaar en te verbeteren een belangrijke eigenschap is van het persoonlijkheidsprofiel van de ERM-medewerkers.
De afdeling Credit Risk Modelling is een krachtig en hecht team waar concrete resultaten geboekt en gevierd worden. Hierbij staan plezier in het werk, persoonlijke groei en teamgroei hoog in het vaandel. De afdelingen Credit Risk Modelling, Market Risk Modelling en Advanced Analytics opereren als een Centre of Excellence voor de hele bank op het gebied van modellering en kwantitatieve analyses.
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
