Zo ziet jouw baan... Heb jij ervaring in kwantitatieve modellering van renterisico en ALM? Ben jij een teamspeler die het leuk vindt om samen met de business risico- en rendement af te wegen? Dan willen we je graag in ons team! Je bent...
Heb jij ervaring in kwantitatieve modellering van renterisico en ALM? Ben jij een teamspeler die het leuk vindt om samen met de business risico- en rendement af te wegen? Dan willen we je graag in ons team!
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van modellen voor rente- en liquiditeitsrisico’s. Dit varieert van een prepayment model voor hypotheken tot een replicating portfoliomodel voor spaargeld. In je rol werk je in teamverband en stuur je regelmatig projectteams aan. Je zet je kennis en ervaring over kwantitatieve modellering, automatisering en risicomanagement in en draagt dit over naar relevante stakeholders. Je zorgt voor het gehele traject vanaf de klantvraag tot de realisatie.
Over de afdeling
Je maakt onderdeel uit van het Risk Management domein van de Volksbank en valt binnen Enterprise Risk & Management (ERM). De afdeling ERM rapporteert aan de Chief Risk Officer en houdt zich bezig met geïntegreerde risico rapportages, modelontwikkeling en overkoepelend risico beleid voor de Volksbank.
ERM bestaat uit vier afdelingen:
• Market Risk Modelling;
• Credit Risk Modelling;
• IRM;
• Core-ERM.
Het succes van de ERM ligt in de samenwerking tussen afdelingen en de wil om continu te leren van elkaar en te verbeteren. Market Risk Modelling is een hecht team dat resultaten boekt en viert. Hierbij staan plezier in het werk, persoonlijke groei en teamgroei hoog in het vaandel.
Je bent gedreven, een teamplayer en hebt affiniteit met het modelleren van rente- en liquiditeitsrisico’s en ALM. Je vindt leuk om in teamverband een rendement af te wegen.
Verder heb je:
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.