Heb jij ervaring met het construeren en analyseren van data voor kwantitatieve modellering? Word je blij van een fijn team en lijkt het je leuk om samen met de business risico en rendement af te wegen? Komt dan ons team versterken als modelling data engineer! Dit ga je doenAls modelling data engineer ben je verantwoordelijk voor het construeren en analyseren van de data benodigd voor het ontwikkelen van diverse modellen op het gebied van krediet risico. Dit kan bijvoorbeeld een Toezichthouderskapitaal model zijn, of een IFRS 9 voorzieningen model. In je rol werk je nauw samen met de modelleurs die de modellen ontwikkelen. Daarnaast is het in je functie erg belangrijk goed contact te houden met de modeleigenaar, tweede-lijns Credit Risk afdeling en IT.
Je bent in staat jouw kennis en ervaring op het gebied van data en de link naar de kwantitatieve modellering in te zetten en over te dragen naar relevante interne en externe stakeholders. Je vindt het een uitdaging om complexe business logica met behulp van SQL statements om te zetten naar een data set voor model ontwikkeling.
Hier kom je te werkenAls modelling data engineer maak je onderdeel uit van het Risk Management domein van de Volksbank en val je binnen het aandachtsgebied enterprise risk management (ERM). De afdeling ERM rapporteert aan de Chief Risk Officer (CRO) en houdt zich bezig met geïntegreerde risicorapportages, modelontwikkeling en overkoepelend risicobeleid voor de Volksbank. De afdeling ERM bestaat uit vier subafdelingen, namelijk:
- Credit Risk Modelling
- Market Risk Modelling
- IRM
- Core-ERM
Cruciaal voor het succes van de afdeling ERM is samenwerking tussen de afdelingen waarbij de wil om continu te leren van elkaar en te verbeteren een belangrijke eigenschap is van het persoonlijkheidsprofiel van de ERM-medewerkers.
De afdeling Credit Risk Modelling is een krachtig en hecht team waar concrete resultaten geboekt en gevierd worden. Hierbij staan plezier in het werk, persoonlijke groei en teamgroei hoog in het vaandel. De afdelingen Credit Risk Modelling, Market Risk Modelling en Advanced Analytics opereren als een Centre of Excellence voor de hele bank op het gebied van modellering en kwantitatieve analyses.
Dit breng je mee Je bent iemand die het beste tot zijn/haar recht komt in een fijn team, waar je samen met je collega’s resultaten boekt en ervaringen deelt. Met jouw onmiskenbare interesse in het vak en aanstekelijke bevlogenheid weet je anderen binnen en buiten je eigen team en afdeling te boeien en te verbinden.
Verder...
- heb je een kwantitatieve of informatica achtergrond op wo-niveau (bijvoorbeeld een master in Computer/Data Science, econometrie, wiskunde, natuurkunde of informatica,);
- heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- weet je goed hoe je moet werken in SQL;
- heb je ervaring met data-analyse, datastructuren en datamodellen;
- zit het wel goed met jouw communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands en Engels);
- zou het fijn zijn als je weet hoe het is om te werken binnen de financiële dienstverlening;
- …én dat je eerder ervaring hebt opgedaan met IRB model gerelateerde data-opleveringen aan toezichthouders (zoals TRIM, TMR, AQR).
